Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the  foreign exchange market:  evidence from survey data

Georges Prat; Remzi Uctum

Article Dans Une Revue Journal of International Financial Markets, Institutions and Money Année : 2013

Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data

(1) , (1)

Georges Prat

Fonction : Auteur
PersonId : 842703

EconomiX

Remzi Uctum

Fonction : Auteur
PersonId : 741185
IdHAL : remzi-uctum
IdRef : 03406589X

EconomiX

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Economies et finances

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Dates et versions

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Identifiants

HAL Id : hal-01385855 , version 1

Citer

Georges Prat, Remzi Uctum. Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2013, 23, pp.33 - 54. ⟨hal-01385855⟩

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