Detecting Contagion Effects during the Subprime Crisis Using Different VAR Size Models: Comparison between OLS and Bayesian Shrinkage - Université Paris Nanterre Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Applied Business Research Année : 2013

Detecting Contagion Effects during the Subprime Crisis Using Different VAR Size Models: Comparison between OLS and Bayesian Shrinkage

Ilyes Abid , Olfa Kaabia (1)
Ilyes Abid
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 995455
Olfa Kaabia
  • Fonction : Auteur
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Dates et versions

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Identifiants

  • HAL Id : hal-01410585 , version 1

Citer

Ilyes Abid, Olfa Kaabia. Detecting Contagion Effects during the Subprime Crisis Using Different VAR Size Models: Comparison between OLS and Bayesian Shrinkage. Journal of Applied Business Research, 2013, 29, pp.717 - 736. ⟨hal-01410585⟩

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